Хрен его знает, существуют они в том облике, который им приписывается...
А вот на счёт щекотки, есть версии.
1) Ты никогда не испытывал _очень слабую_ боль, которая со временем усиливалась? Почти всегда такая слабая боль воспринимается сначала как щекочущее ощущение.
Массажисты и мануальные терапевты как правило интерпретируют щекочущее ощущение как показатель того, что в том месте где щекотно, есть проблемка.
Можно сделать вывод что щекотка - слабые болевые ощущения. И тогда то, что русалки щекотят - не показатель дружественных намерений ("Защекотят до икоты и на дно уволокут":))
2) Многие люди начинающие практиковать упражнения по ощущению энергии в том или ином виде, отмечают более или менее сильные щекочущие ощущения.
3) Может это просто взаимодействие полевого образования (русалки - духа) и человека (кстати тоже обладающего полевой структурой), которое может восприниматься как щекотка.
Выбирай, что тебе больше нравиться:)